Как мы уже знаем, на рынке существует несколько фаз:
- накопление — период флэта, в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию
- рост/Падение — трендовая стадия, в которой рынок просто растет
- распределение — период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов
Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил — цена пошла вверх, продал. Получили профит. Проще некуда!
Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке в данный момент обычно нет столько продавцов, готовых продать по такой цене. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. В противном случае набор большого объема одним игроком в относительно небольшой промежуток времени может вызвать памп курса, что стратегически не всегда выгодно.
В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.
Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы — это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.
Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.
Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.
Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом — то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва.
В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.
Как подтвердить свечную модель с помощью объема? Здесь важным для нас будет понимание соотношения усилия и результата.